Les histoires de la ville du Creusot et de son Harmonie sont intimement liées. Après le rachat en 1936 des Forges du Creusot par les frères Adolphe et Eugène SCHNEIDER, c'est en 1974 qu'est créée, à la demande d'Eugène SCHNEIDER, une société musicale qui porte le nom de "Harmonie des Usines du Creusot". Cet orchestre regroupait alors différentes phalanges musicales des différents quartiers de la ville.
L'orchestre compte environ 75 musiciens à qui l'on réservait des emplois à l'Usine. Les chefs étaient d'anciens chefs de musique militaires. Des chefs de pupitre étaient également recrutés. Les musiciens étaient rémunérés pour chacune de leur prestation, répétitions et concerts. Ces "ouvriers-musiciens" étaient très enviés au sein de l'entreprise. L'Harmonie se produisait notamment à l'occasion des visites au Creusot des nombreuses personnalités françaises ou étrangères (chefs d'état à qui l'on réservait des réceptions somptueuses avec également des représentations théâtrales où Sarah Bernhardt a eu l'occasion de produire) ou lors des inaugurations (statue d'Henri Schneider, église Saint-Eugène, Monument aux Morts, maternité...). L'Harmonie est chargée d'animer la ville.
En 1933, l'Harmonie des Usines adhère à la Fédération Musicale de Saône-et-Loire qui venait d'être créée 6 ans plus tôt. L'Harmonie a alors toujours occupé une part très active dans cette Fédération jusqu'à nos jours.
Parallèlement à cette société musicale, une Harmonie Municipale est créée en 1927 par le maire du Creusot Paul FAURE. A titre de comparaison avec l'Harmonie des Usines, les musiciens de cette Harmonie Municipale sont pratiquement tous employés de la municipalité. Après une suspension lors de la seconde guerre mondiale, cette Harmonie ne redémarrera pas vraiment est sera dissoute en 1950 et seule l'Harmonie des Usines subsistera.
En 1958, sous la Houlette de Marcel BOUILLOT, nouveau directeur (qui deviendra ultérieurement président de la Fédération Musicale de Saône-et-Loire), il est décidé de créer une école de musique pour former les musiciens de l'orchestre. Des musiciens bénévoles de l'Harmonie y enseignent le solfège et les instruments à vent. L'enseignement était gratuit pour tous les élèves qui devaient normalement intégrer l'orchestre après deux années d'apprentissage. Devant les difficultés normales de ces jeunes musiciens à suivre le programme de l'Harmonie, on créa un Orchestre Junior qui fonctionna depuis de début des années 70 jusqu'en 1988. Cet orchestre assurait d'ailleurs le premières parties des concerts donnés par l'Harmonie.
A la fusion en 1971 de la SFAC et de la CAFL, la nouvelle entreprise Creusot Loire décide d'abandonner les activités qui ne relèvent pas directement du secteur industriel. L'Harmonie doit prendre son indépendance et la ville propose d'en assurer le fonctionnement grâce à l'octroi d'une subvention de fonctionnement. Une association loi de 1901 est créée le 6 mars 1972, c'est l'Harmonie du Creusot. Armand CHARMEAUX qui a mené les négociations du changement de régime devient le premier président de l'association. Tous les musiciens de l'Harmonie des Usines devenaient membres de l'Harmonie du Creusot.
C'est d'abord à la Salle du Cercle, rue Clemenceau, mise à disposition par l'Usine, que se tiennent les répétitions. En 1978, l'orchestre s'installe dans l'ancien "Hôtel Terminus", rue Maréchal Foch, dont la Communauté Urbaine Le Creusot - Montceau-les-Mines vient de faire l'acquisition.
En 1979, l'Ecole de Musique associative de l'Harmonie devient l'Ecole Municipale de Musique du Creusot, avec l'introduction de nouvelles disciplines. Elle deviendra plus tard l'actuel Conservatoire de Musique et de Danse à Rayonnement Intercommunal du Creusot.
En 1993, l'Harmonie déménage à nouveau, pour rejoindre l'Auditorium de l'Alto, situé au Cœur de Ville. Ce nouveau bâtiment, propriété de la Ville du Creusot abrite, en plus du Centre de Rencontres, le Conservatoire, le Service culturel de la Ville, un espace e musiques actuelles l'Ampli et accueille aussi les répétitions de plusieurs ensembles de pratique musicale collective amateur.